ミラートレーダーでは、ストラテジの取引履歴をダウンロードし、エクセルで簡単に集計などを行うことができます。今回FX運用のために、ダウンロードしたデータから、以下の条件でスクリーニングしています。

■データの抽出

短期・中期的に安定した利益が得られるように、直近（30日）、中期（90日）、中長期（180日）のデータをダウンロードします。

データを抽出する際は、30日は500pips以上、90日は1,000pips以上、180日は2,000pips以上の利益を出していて、Tスコア（トレーデンシー社が提供している評価スコア）が8点以上であることを条件とします。

■絞り込み条件

1.勝率「50%以上」
ストラテジは、100%勝つわけではありません。勝ち負けを繰り返し、トータルでの利益を目指します。トータルで利益が出ていても、勝率が低いということは、一発屋の可能性があります。せめて2回に一度は勝ってくれないと精神的にも弱ります。

2.平均利益「15pips以上」
業者や通貨ペアにもよりますが、ミラートレーダーのスプレッドは通常FXのスプレッドと比べ広めとなっています。平均利益が10pips程度はないと、スプレッドで利益がなくなってしまう可能性もあります。今回は、15pipsで絞り込んでいます。

3.取引回数「30日3回以上」「90日15回以上」「180日25回以上」
取引の少ないストラテジの場合は、データ不足により、正確な過去分析ができない可能性があります（たまたま勝っていたなど）。

4.プロフィットファクター「2以上」（0は勝率100%なので一旦残す）
プロフィットファクターは、「実現益÷実現損」の数値です。つまり、10万の利益で10万の損失ならプロフィットファクターは「1」になります。プロフィットファクター2以上というのは、20万の利益を10万の損失で得るということです。

5.リスクリターン率「2以上」
リスクリターン率は、「累積損益÷最大ドローダウン」の数値です。ドローダウン「2」というのは、最大10万のドローダウンで20万の利益を得るということです。同じ20万の利益でも、最大100万のドローダウン120万の利益の場合は「1.2」となり、リスクが高くなります。

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上記条件で、絞り込みを行い、各取引期間で残ったストラテジを突き合わせます。少なくとも2期間で残らないストラテジはこの時点で選択対象から除外します。

今回のスクリーニングで残ったストラテジは以下となりました。

・AdaptiveSystem（GBP/USD）30日、90日、180日全期間で残る
・AdaptiveSystem（EUR/USD）30日、90日で残る
・AdaptiveSystem（AUD/USD）60日、90日で残る
・Blackhole（USD/JPY）90日、180日で残る
・ElliotWave（AUD/JPY）30日、180日で残る
・ElliotWave（EUR/AUD）30日、90日で残る
・Eva（EUR/USD）30日、90日で残る
・INTEGRAL1（GBP/USD）30日、90日で残る
・Sphynx（GBP/AUD）30日、90日、180日全期間で残る
・Sphynx（AUD/CAD）90日、180日で残る
・ThirdBrainFx（AUD/USD）90日、180日で残る
・TidalWave（GBP/USD）90日、180日で残る

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いよいよストラテジ選びの最終段階で、実際にストラテジを選択する際にチェックします。まぁ最終審査みたいなものです。

チェックするのは、24カ月の損益チャートをチェックします。一時的に大きく利益を上げたストラテジは除外し、コンスタントに利益を上げているストラテジを選びます。

今回は以下の2ストラテジを除外し、登録します。

・INTEGRAL1（GBP/USD）
　同一通貨ペアが三つあるので、一番劣って見えるストラテジを除外。

・Sphynx（AUD/CAD）
　ちょっとアップダウンがあるので除外。

取引の通貨単位は3,000です。いよいよトレード開始です。