システムトレードそのものが他力本願ですが、今回は更に他力本願作戦でストラテジ設定をしてみたいと思います。

ストラテジ選定時点で、「トップフォロワー」が多いTOP10を稼働させるというものです。

今日時点のものが上のストラテジになり、先ほど設定しました。基本的には週1~2回、適宜設定を確認していきたいと思います。

多くの人が選んでいるのには理由がある・・・と考えます。

FX開始から約1カ月半、ストラテジが思うように機能せず、取引結果は約20万のマイナスとなっています。

テコ入れを兼ね、大きくストラテジを入れ替えしました。
どういうタイミングでストラテジを入れ替えると良いのかが、難しいです。開始当初は、長いスパンでの損益を考えていたので、180日の取引成績を元に耐えることも考えていましたが、今回は、30日の取引を元に、「旬」なストラテジに入れ替えを行ってみました。

色々と試して、必勝法を探していきたいと思います。

【今回、採用したストラテジ】

TidalWave（EUR/USD）
Sultan11（EUR/USD）
imbwave（EUR/USD）
richer-aa（EUR/USD）
Taiyo（NZD/JPY）
ThirdBrainFx（NZD/JPY）
fxniuniu（GBP/USD）
FXcn1985.cn（GBP/USD）
TidalWave（GBP/USD）
FXcn1985.cn（USD/CHF）
Amao188（USD/CHF）
ThirdBrainFx（USD/JPY）
London call2（USD/JPY）
TidalWave（GBP/JPY）

どうも調子が悪いので、少しストラテジを追加します。

ストラテジを止めるのではなく追加をしたのは、この10日間ほど見ていて、証拠金はMAXでも20%くらいしか使っていないので、余剰金があると判断したからです。回転の早いストラテジ中心なので、証拠金も少なく済んでいるようです。

さて、調子が悪いとは・・・具体的には以下のような感じです。

確定ベースの損失は大したことないですが、含み損の膨らみに歯止めが利かない状態です。

そして、今回追加をしたストラテジは以下となります。

1.「Lynx」（EUR/NZD）
2.「Auto-Online」（CAD/JPY）
3.「handofgirl-88」（CHF/JPY）
4.「100-NBA」（CHF/JPY）

条件としては、スクリーニングに用いたデータは過去7日間で以下となります。

(1)8/20以降のポジションオープンで現時点でクローズされている損益が+200pips以上
(2)8/20以降のポジションオープンで現時点でクローズされている取引が4回以上
(3)現在のポジションが-10pips以上（-10pipsより良いこと）
(4)30日と90日の取引期間でも通算プラス成績
(5)今まで使っていない通貨ペア

ご覧いただくとわかるかもしれませんが、「直近勢いがあって」「取引期間が短い（回転が早い）」もの最小限のリスクヘッジで選んでいます。

一度選んだストラテジはしばらくは使いたいので、少しでも歯止めになると良いなと思います。

ミラートレーダーでは、ストラテジの取引履歴をダウンロードし、エクセルで簡単に集計などを行うことができます。今回FX運用のために、ダウンロードしたデータから、以下の条件でスクリーニングしています。

■データの抽出

短期・中期的に安定した利益が得られるように、直近（30日）、中期（90日）、中長期（180日）のデータをダウンロードします。

データを抽出する際は、30日は500pips以上、90日は1,000pips以上、180日は2,000pips以上の利益を出していて、Tスコア（トレーデンシー社が提供している評価スコア）が8点以上であることを条件とします。

■絞り込み条件

1.勝率「50%以上」
ストラテジは、100%勝つわけではありません。勝ち負けを繰り返し、トータルでの利益を目指します。トータルで利益が出ていても、勝率が低いということは、一発屋の可能性があります。せめて2回に一度は勝ってくれないと精神的にも弱ります。

2.平均利益「15pips以上」
業者や通貨ペアにもよりますが、ミラートレーダーのスプレッドは通常FXのスプレッドと比べ広めとなっています。平均利益が10pips程度はないと、スプレッドで利益がなくなってしまう可能性もあります。今回は、15pipsで絞り込んでいます。

3.取引回数「30日3回以上」「90日15回以上」「180日25回以上」
取引の少ないストラテジの場合は、データ不足により、正確な過去分析ができない可能性があります（たまたま勝っていたなど）。

4.プロフィットファクター「2以上」（0は勝率100%なので一旦残す）
プロフィットファクターは、「実現益÷実現損」の数値です。つまり、10万の利益で10万の損失ならプロフィットファクターは「1」になります。プロフィットファクター2以上というのは、20万の利益を10万の損失で得るということです。

5.リスクリターン率「2以上」
リスクリターン率は、「累積損益÷最大ドローダウン」の数値です。ドローダウン「2」というのは、最大10万のドローダウンで20万の利益を得るということです。同じ20万の利益でも、最大100万のドローダウン120万の利益の場合は「1.2」となり、リスクが高くなります。

**********

上記条件で、絞り込みを行い、各取引期間で残ったストラテジを突き合わせます。少なくとも2期間で残らないストラテジはこの時点で選択対象から除外します。

今回のスクリーニングで残ったストラテジは以下となりました。

・AdaptiveSystem（GBP/USD）30日、90日、180日全期間で残る
・AdaptiveSystem（EUR/USD）30日、90日で残る
・AdaptiveSystem（AUD/USD）60日、90日で残る
・Blackhole（USD/JPY）90日、180日で残る
・ElliotWave（AUD/JPY）30日、180日で残る
・ElliotWave（EUR/AUD）30日、90日で残る
・Eva（EUR/USD）30日、90日で残る
・INTEGRAL1（GBP/USD）30日、90日で残る
・Sphynx（GBP/AUD）30日、90日、180日全期間で残る
・Sphynx（AUD/CAD）90日、180日で残る
・ThirdBrainFx（AUD/USD）90日、180日で残る
・TidalWave（GBP/USD）90日、180日で残る

**********

いよいよストラテジ選びの最終段階で、実際にストラテジを選択する際にチェックします。まぁ最終審査みたいなものです。

チェックするのは、24カ月の損益チャートをチェックします。一時的に大きく利益を上げたストラテジは除外し、コンスタントに利益を上げているストラテジを選びます。

今回は以下の2ストラテジを除外し、登録します。

・INTEGRAL1（GBP/USD）
　同一通貨ペアが三つあるので、一番劣って見えるストラテジを除外。

・Sphynx（AUD/CAD）
　ちょっとアップダウンがあるので除外。

取引の通貨単位は3,000です。いよいよトレード開始です。