ストラテジーを選ぶポイント

システムトレードでは、どのストラテジーを利用するかで、勝負が決まります。しかし、ストラテジーの数は非常に多く、またそれぞれのストラテジーの特性が異なるため、どのストラテジーを利用したら良いかを判断することは非常に難しいのが現状です。

ここでは、どのポイントでストラテジーを判断したらよいかをご案内します。

優秀なストラテジーの選び方・選ぶポイント

ポイント1、収益率

ストラテジーを選ぶにあたって、一番注意するべき点は収益率です。ストラテジーの詳細を確認すると、そのストラテジのの過去の運用成績を見ることができます。このため、それぞれの機関でストラテジーの運用成績がどうなっているのかを把握して、高い収益率のストラテジーを選ぶことをおすすめします。

ポイント2、取引回数⇒目安は50回以上

運用背席が良いストラテジーを選ぶことが重要であると上記でご案内しましたが、その運用成績がまぐれではなく、どの相場の動きに対しても安定して高いパフォーマンをを発揮できるかも非常に重要です。ストラテジ―選択後もそのストラテジーが安定して高いパフォーマンを発揮できるかどうかは、取引回数から判断することをおすすめします。

売買の取引回数が多いほど、様々な相場の局面に対する自動売買取引の損益の結果がまぐれではなく確かなものに近づいていきます。目安として、取引回数が50回以上のストラテジーを選ぶことをおすすめします。どんなに収益率が高いストラテジーを選択しても、取引回数が極端に少ないと、そのストラテジーを選択した後、取引回数が増えるにつれて収益率が急落する可能性も十分にあります。

ポイント3、取引スタイルのタイプや特徴を把握する⇒順張りと逆張り

ストラテジーのタイプは、「順張り」と「逆張り」の2つに大別されます。順張りのタイプのストラテジーとは、トレンドに乗って価格が上昇したり下落したりするタイプです。このタイプのストラテジーは、勝率は低いけれど、勝った時の利益は大きく、負けた時の損失は小さい傾向があります。これに対して、逆張りのタイプのストラテジーは、勝率は高いけれど、負けた時の損失は大きく、買った時の利益は小さい傾向があります。

たとえば、逆張りのタイプばかりのストラテジーを選んだら、負けた時は莫大な損失になります。このため、最適なポートフォリオを構築するためには、それぞれのストラテジーのタイプや特徴を把握して、自分が構築したいポートフォリオに適したストラテジーを分散して選ぶことが必要です。

ストラテジー選びのQ&A

ここでは、上記でご案内したストラテジーの選び方から、より実践的なストラテジー選びの方法をQ&A形式でご案内します。

Q1、収益率でストラテジーを選ぶ際に、どれくらいの期間で判断したらよいか

中期で判断することをおすすめします。具体的には、1年間です。複数の機関で判断したい場合、半年、1年、3年、5年などの期間で判断するこのが一般的です。ただ、あくまでポートフォリオに追加したストラテジーは定期的に確認をし続けるので、現時点より1年を超える運用背席をみるより、その時点で1年間の運用成績を確認して、ポートフォリオに追加してからも定期的にその時点から1年間の運用を確認し続けることをおすすめします。

Q2、短期の機関の運用背席は確認する必要があるのか

上記で、運用背席を確認する期間は1年間とご案内しましたが、実は3ヶ月、6ヶ月の短期の期間で必ずチェックする必要があるポイントがあります。それは、運用成績の大幅な落ち込みがあるかどうかです。1年の期間で収益率が高くても、短期の期間で運用成績の急激な落ち込みがあるストラテジーは、選択しないことをおすすめします。

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