ポートフォリオを組むポイント

ここでは、ポートフォリオの概要からポートフォリオを組むポイントまでの詳細な情報をご案内します。

ポートフォリオの組み方

ポートフォリオとは

ポートフォリオ（Portfolio）は、直訳すると、書類を運ぶ平らなケースのことを言います。金融用語としては、古くから、投資した金融商品や銘柄の組み合わせの意味として使われてきました。システムトレードであるミラートレーダーでは、ポートフォリオとは運用させるストラテジーの集まりや組み合わせのことを言います。

ミラートレードでは、運用させたいストラテジーがあれば、そのストラテジーを選択してポートフォリオに追加する必要があります。逆に、運用を停止したいストラテジーがあれば、そのストラテジーをポートフォリオから外す必要があります。つまり、ミラートレーダーで取引が全くないときは、ポートフォリオにストラテジーが1つもない状態ない状態になります。

ポートフォリオ構築の重要性

このようにポートフォリオに追加されたストラテジーが自動売買をすることになるので、ポートフォリオをどのような構成にするのか、どのように構築して作るのかを決めることは、非常に重要です。なぜなら、ポートフォリオの構築がそのままシステムトレードの取引損益に直結するからです。

また、ポートフォリオは、最初の構築時にだけ注意するだけなく、日々マーケットの動きに応じてストラテジーを組み替えたりして更新やメンテナンスに取り組むことも非常に重要です。

ポートフォリオを組むポイント

以下で、ポートフォリオを組むポイントをご案内します。

ポートフォリオを組む基本的な考え方

ポートフォリオを組みにあたって、まず軸となるストラテジーを選ぶ必要があります。そして、次にその軸となるストラテジーの補完するサブのストラテジーを選ぶことで、最適なポートフォリオを組んでいく方法が、理想的なポートフォリオの構築方法です。

ポイント1、特性の異なるストラテジーを君合わせる

複数のストラテジーをポートフォリオに組む込んでも、そららのストラテジーが似たような特性や取引をするストラテジーでは、最適なポートフォリオを組んだとは言えません。それぞれのストラテジーが異なる特性を持つものである必要があります。

ポイント2、異なる通貨ペアのストラテジーを組み合わせる

特性の異なるストラテジーを選んだとしても、それらのストラテジーが同じ通貨ペアのものであれば、リスクヘッジとして十分であるとは言えません。このため、軸となるストラテジーの通貨ペアとは異なる通貨ペアのストラテジーを選ぶことも必要です。

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